Show simple item record

dc.contributor.authorÇEKİCİ, Elif Makbule
dc.date.accessioned2017-11-20T21:31:09Z
dc.date.available2017-11-20T21:31:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5653
dc.description.abstractHerhangi bir yatırımın belirli bir zaman içinde kaybedebileceği maksimum parasal değer, yatırımcının katlanabileceği riskten daha büyük olmamalıdır. Dolayısıyla yatırımın riskinin ölçülmesi, yatırımcının portföyünü yönetmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Risk ölçümü yöntemlerinden en yaygın kullanıma sahip olan Riske Maruz Değer (RMD-VaR) yöntemidir. RMD-VaR yöntemleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Varyans-Kovaryans Yöntemleri parametrik RMD olarak ele alınmakta olup, tarihi simülasyon ve Monte Carlo Simülasyonu yöntemleri ise parametrik olmayan yöntemler olarak isimlendirilmektedir. RMD yöntemleri yatırımcının portföyünün belirli bir zaman içinde kaybedebileceği maksimum parasal değeri ölçmektedir. % 99 güven düzeyinde yapılan ölçümler her sektörde kabul görmektedir. Riskin ölçümü yatırımın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı ülkemizde borsada hisse senedi olan sigorta şirketlerine yatırım yapmanın ne kadar risk taşıdığının belirlenmesidir. Gelişmekte olan bir sektör olması açısından yatırım riskinin ölçülmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören sigorta şirketlerinden oluşturulan bir portföyün RMD (VaR) parametrik RMD yöntemlerinden Delta Normal Varyans Kovaryans Yöntemi ile hesaplanmıştır. Bu yöntemde korelasyon matrisi önem taşımaktadır. Çalışmada 1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki beş hisse senedine ait 253 günlük veri kullanılmıştır. Yöntemin uygulanması sonucunda RMD(VaR) 1694,47 TL olarak bulunmuştur. Bu koşullar altında portföy % 1 olasılıkla 1694,47 TL’den daha fazla değer kaybedebilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRiske Maruz Değer(RMD-VaR),Parametrik RMD,Varyans-Kovaryans Yöntemien_US
dc.titleParametrik rmd (var) incelemesi: Bist’te işlem gören sigorta şirketleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID38648en_US
dc.relation.journalÖneri Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage225en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record