Show simple item record

dc.contributor.authorÖnalan, Ömer
dc.date.accessioned2014-07-22T07:58:27Z
dc.date.available2014-07-22T07:58:27Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-7262
dc.identifier.urihttp://hd1.handle.net/11424/1611
dc.description.abstractBu çalışmada, finansal menkul kıymet zaman serilerinin getirilerini modellemek için ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreci kullanılmaktadır. Fiyat dalgalanmalarını modellemek için başlangıçta uzun süre Brownian hareket süreci kullanılmıştır. Brownian hareket sürecin en önemli özelliklerinden birisi, sürecin örneklem eğrilerinin sürekli olmasıdır. Bu sürecin bir diğer önemli özelliği de, ölçeğe göre değişmemesidir. Halbuki gerçek hayatta, fiyatlar daima sürekli olmayıp sıçramalara sahiptir. Eğer fiyatların davranışına daha yakından bakılacak olursa, fiyatların farklı ölçeklerde farklı davrandığı görülecektir. Brownian hareket sürecinin artımları normal dağılıma sahiptir. Fakat deneysel çalışmalar birçok finansal zaman serisinin normal dağılım varsayımını sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle, ortalamaya dönme sıçrama difüzyon modeli, finansal zaman serilerinin karakteristiklerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.subjectBrownian Hareket, Geometrik Brownian Hareket, Sıçramalı Süreçler, Finansal Zaman Serisi, Simülasyonen_US
dc.titleFinansal zaman serileri için ortalamaya dönme sıçrama difüzyonu modelien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDTR12016


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record