Show simple item record

dc.contributor.authorUYAR, Umut
dc.contributor.authorGÖKÇE, Altan
dc.date.accessioned2017-01-31T11:33:47Z
dc.date.available2017-01-31T11:33:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/5148
dc.description.abstractEkonomilerin birbirine entegre olduğu günümüzde ülkelerin sadece kendi ekonomilerini güçlü tutmaları, çoğunlukla küresel şoklardan tarafsız olmalarını sağlayamamaktadır. Finansal alanda yaşanan sorunlar bulaşıcılık etkisi ile kısa sürede bütün ülkelerin ekonomilerini ve sermaye piyasalarını hızla etkilemektedir. Bu çalışmada 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan ve bankacılık sektöründe işlem gören hisse senetlerinden oluşturulan portföye etkisi araştırılmaktadır. 2005 yılından başlayarak 2009 yılına kadar günlük getiri verileri ile oluşturulan ve ortalama varyansa dayalı Markowitz modeli ile optimize edilen portföylerin performansları Sharpe oranı ve Jensen Performans ölçütü ile test edilmiş olup, araştırmaya dahil edilen bankacılık hisse senetleri performanslarının kriz döneminde düşük ancak piyasa seviyesinin üzerinde olduğu görülmüştüren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Kriz, Sharpe Oranı, Jensen Performans ölçütüen_US
dc.title2008 küresel ekonomik krizinin bankacılık hisse senetleri performansı üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR45919en_US
dc.relation.journalFinansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage209en_US
dc.identifier.endpage225en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record